Validation ICAAP / Modèles de risques

Durée: 3 mois | Début: 07/11/2022 | Lieu : Paris Intramuros | TJM : 700€-1000€

Nous recherchons, pour le Service Contrôle des Risques de l’un de nos clients, des consultants confirmés pour intervenir sur une mission d’externalisation de validation interne des méthodologies d’identification et de quantification de risques dans le cadre de l’ICAAP.

Profils recherchés :

• 1 profil expérimenté (> 6 ans d’expérience) pour superviser le dispositif et réaliser une partie des travaux, avec de solides connaissances sur l’ICAAP et idéalement une expérience dans la validation/revue de modèles de risques.
• 1 consultant confirmé (> 3 ans d’expérience) pour réaliser les travaux, avec de solides connaissances/expériences dans les modèles de risques.
• L’un des profils saura par ailleurs traiter la revue du processus d’identification des risques matériels.

Objectifs de la mission :

• Revoir de manière indépendante sur le périmètre de risques concerné :
  • le processus d’identification des risques matériels
  • les méthodologies de quantification de ces risques
• Emettre une opinion indépendante, complète, documentée sur la conformité du modèle à la réglementation, sa pertinence, son fonctionnement conformément à l’attendu, et ses résultats

Périmètre de la mission :

Risques qui entrent dans le périmètre de la mission : risque opérationnel, risque de crédit y compris risque de concentration, risque de taux / IRRBB, risque CVA.

Le périmètre est réduit sur le risque de crédit : une partie de la revue sera menée en interne. Pour ce risque, il est attendu un challenge de la méthodologie, de la documentation et du mode de revue interne pour l’adapter au mieux à l’attendu d’un point de vue de validation interne ICAAP.

Prestation attendue :

Cette revue doit couvrir l’évaluation de l’adéquation du capital actuelle et future, y compris en scénario économique adverse, et au regard du niveau de capital réglementaire minimum (Pilier I et II) et du niveau de capital adéquat défini dans le Risk Appetite Framework (RAF) et par les instances de direction en termes de structure de capital optimal.

Les aspects suivants doivent être couverts :

• Méthodologies : revue des méthodologies définies par la 1ère ligne de défense, couvrant l’adéquation du processus, des supports méthodologiques utilisés et des choix méthodologiques, des hypothèses et techniques de calcul appliqués. Il est attendu des éléments comparatifs de ces méthodologies avec les meilleures pratiques de la place, menant à l’identification de recommandations et/ou de points d’amélioration.
• Documentation : revue de la qualité et de l’exhaustivité de la documentation supportant les modèles et permettant à une tierce partie de les comprendre et de les reproduire.
• Données utilisées : revue de la qualité des données et des bases de données utilisées.
• Aspects quantitatifs : revue de l’information quantitative fournie et recalcul pour vérifier que les résultats obtenus par la 1ère ligne de défense sont corrects
• Aspects qualitatifs : revue des contrôles de 1er niveau et des tests de qualité du modèle de calcul, des aspects de reportings et de gouvernance
• Environnement technologique : revue des systèmes et outils, de l’environnement informatique, et de la qualité de l’information fournie par les systèmes.

Il est attendu un questionnement de l’information existante, notamment via l’obtention d’informations via la conduite de tests spécifiques prenant en compte le système de gestion des risques et les spécificités et le profil d’activité de la Banque. La revue aboutit à l’émission de constats et de recommandations visant à améliorer l’existant, ainsi qu’un avis général sur le thème de la revue.

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(*) 1000€ HT versés sur votre compte professionnel en cas de placement du consultant sur cette mission | sous réserve qu'il ne soit pas déjà référencé dans nos bases.