Credit Risk Model Validation Consultant – Python Migration
Durée : 8 mois renouv. | Début : ASAP | Lieu : Paris | TJM : 600 € max
We are looking for a consultant Validation des modèles de risque de crédit pour le compte d’un de nos clients banque dans le cadre d’un projet de migration de modules de calcul (stress tests, budget, etc.) vers un environnement Python.
Context
Le consultant interviendra au sein de l’équipe Validation afin de contribuer à la revue méthodologique des modèles et à la validation de leur implémentation opérationnelle.
Roles and responsibilities
- Participer à la validation des modèles de risque de crédit (ECL, Credit VaR, stress testing, scénarios)
- Réaliser des revues méthodologiques et challenger les choix de modélisation
- Analyser et tester les implémentations des modèles dans l’environnement Python
- Contribuer à la validation des migrations depuis des environnements existants (notamment Matlab)
- Produire la documentation de validation et les rapports associés
- Collaborer avec les équipes Risk, Quant et IT
Required Skills
- Minimum experience of 5 ans en risque de crédit / validation de modèles
- Bonne maîtrise des modèles de risque de crédit : ECL, Credit VaR (incluant Monte Carlo) et Stress testing et analyses de scénarios
- Expérience en validation de modèles ou revue indépendante
- Bonne compréhension des enjeux d’implémentation opérationnelle des modèles
- Mastery of Python (développement, structuration de code, librairies)
- Connaissance des environnements Matlab appréciée
- Formation supérieure (Master en Data Science, Finance, Informatique ou équivalent)
- Bon niveau d’anglais écrit
Details
- Startup: ASAP
- Durée : environ 8 mois - jusqu'à fin décembre 26 (prolongeable)
- Location: Paris
- Freelance
- Full-time
If you are ready to take on this challenge within a major project, please send us your detailed CV highlighting your relevant experience in relation to this mission.
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If you are not available, WIN €1000 by sponsoring a consultant for this mission! *
(*) 1000€ excluding tax paid into your professional account in the event of placement of the consultant on this mission | provided that it is not already referenced in our databases.
